AMAX & NVIDIA® Tesla® GPU,加速計算金融學研究

 

采用 NVIDIA® Tesla® GPU 和 CUDA 進行期權定價、風險分析和算法追蹤,任重道遠。代表性的隨機模擬如 Monte-Carlo 模擬如圖所示:

 


 

Grid 環境下,相較于使用 MACS,使用 NVIDIA Tesla GPU,Murex 速度提升 60-400 倍,已不是每天僅能進行 1-2 次的計算分析,實時管理外來復雜產品書成為可能。受益于 MACS,客戶可以進行更精確、更及時的風險管理。

采用 CUDA 關鍵計算金融學應用

 

ISV 描述
Murex 風險風險 (MACS)
MATLAB 數據并行數學 (MATLAB PCT, MDCS)
ArrayFire C, C++, FORTRAN GPU 函數庫
Quantifi Solutions 證券投資組合風險 (Quantifi 風險),信用風險
數值算法組 隨機數發生器
Wolfram Mathematica 符合數學分析(數學軟件)
Streambase 復雜事件處理 (StreamBase CEP Engine)
Risk Management Solutions 災難性保險分析
Hanweck Associates 期權定價 (Volera)
SciComp, Inc 衍生品定價 (SciFinance)
Xcelerit GPU SDK for C++, 針對 Monte Carlo 和其他數值方法